Zero Lag Moving Average

8.20 Nullpunkt-Exponentialbewegungsdurchschnitt Der Nullpunkt-Exponentialbewegungsdurchschnitt (ZLEMA) ist eine Variation der EMA (siehe Exponential Moving Average), die einen Momentum-Term hinzufügt, der darauf abzielt, die Verzögerung im Durchschnitt zu verringern, um die aktuellen Preise genauer zu verfolgen. Für eine gegebene N-Tage-Periode ist die Formel Wo die ldquolagrdquo-Periode (N-1) / 2 ist. Eine ebene EMA, die auf geradlinige Punkte angewandt wird, endet immer in der Nähe von (N-1) / 2 Tagen. Die Idee, in dieser Differenz ldquoclose - closelagrdquo hinzuzufügen, besteht darin, diese Verzögerung zu kompensieren, damit die ZLEMA eine gerade Linie genau verfolgt. Natürlich reale Daten sind selten eine gerade Linie, aber das Prinzip ist, die ZLEMA in Richtung der aktuellen Nähe zu schieben. Die Berechnung endet immer wie verschiedene Gewichte auf jeden vergangenen Preis. Die Wirkung des Impulsbegriffs ist es, die jüngsten Preise ldquoover weightrdquo zu machen und so eng verfolgt zu werden, und mit negativen Gewichten auf vergangene Bedingungen. Theresquos einen plötzlichen Sprung in die Gewichte an der Momentum Lag Point. Zum Beispiel ist die folgende Grafik die Gewichte für N15 (Lag Punkt 7). Die EMA-Verzögerung auf einer Geraden kann leicht mit Hilfe der Leistungsformel für die EMA berechnet werden (siehe Exponential Moving Average), die auf eine unendliche Folge von Preisen angewendet wird, die jeden Tag um 1 nach unten geht und heute 0 erreicht. Bei nicht geraden Linienfolgen ist die Verzögerung nicht einfach (N-1) / 2. Aber es variiert je nach Form, Zeitraum der zyklischen Komponenten, etc. Copyright 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie verteilen und / oder ändern können unter den Bedingungen der GNU General Public License, veröffentlicht von der Free Software Foundation Version 3, oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich erhalte diese E-Mail, die nach dem Hull Moving Average fragt HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Uh. Stimmt. In der Tat, wenn ich gegoogelt entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die Id noch nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Gleitender Durchschnitt Least Square Gleitender Durchschnitt Dreieckig Gleitender Durchschnitt Adaptiver Gleitender Durchschnitt Jurik Gleitender Durchschnitt. Also dachte ich wed reden über bewegte Durchschnitte und. Havent Sie getan, dass vor, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen bewegenden Durchschnitten wusste. Tatsächlich waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wobei P 1. P 2. P n die letzten n Aktienkurse sind (wobei P n der jüngste ist). Simple Moving Average (SMA) (P & sub1; P & sub2; Pn) / K mit Kn. Gewichteter gleitender Mittelwert (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) / K wobei K (12 n) n (n 1) / 2 ist. Exponential Moving Average (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K wobei K 1 945945 2 ist. 1 / (1-945). Whoa Ive nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer thoguht es war. Yeah, seine normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Material hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle folgendermaßen aus: Wenn alle Ps gleich sind, z. B. Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar bewegte Durchschnitte, die versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusoidalen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie finden Sie beachten, dass die häufig verwendete gleitende Mittelwerte (SMA, WMA Und EMA) ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Thats lag und. Aber was ist mit dem HMA-Kerl. Er sieht ziemlich gut aus, und das ist es, worüber wir sprechen wollen. Tatsächlich. Und was ist das 6 in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Geduld. Wir beginnen mit der Berechnung des 16-Tage-Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) / K mit K 12. 16 136 Schön und smoooth, itll haben eine lag größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, folgt es den Preisvariationen ganz schön. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, so dass wir sehen, wie viel die WMA hat sich geändert, wenn von 8-Tage bis 16-Tage. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einige Hinweise darauf, wie sich WMA ändert. (8) - WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16) addieren wir diese Änderung zu unserer früheren WMA (8). MMA Warum nennen es MMA Ich stottern. Wie auch immer, MMA (16) würde so aussehen: Ill nehmen Sie Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Transformation vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf Ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Serie von MMAs mit den 8-Tage - und 16-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitten erzeugt haben, starren wir aufmerksam auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das ergibt den Hull Moving Average, den wir HMA nennen (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen aus, wie n 16. Dann betrachten Sie WMA (n) und WMA (n / 2) und berechnen MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16).) Dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur den letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie (In unserem Beispiel thatd zu berechnen Ein WMA (4), unter Verwendung der MMA-Reihe.) Und für das lustige SINE Diagramm Howd es tun So wheres das Spreadsheet Im, das noch an ihm arbeitet: MA-stuff. xls Sein interessant, zu sehen, wie die verschiedenen bewegenden Durchschnitte auf Spitzen reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun können wir sehen: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) / 136 oder MMA 2 (1/36) - (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Für sanitäre Einrichtungen Es sei angemerkt, daß alle Gewichte zu 1 addieren. Ferner ist wk & sub2; (1/36) - (1/136) K für K & sub1; & sub0 ;. 1, 2. 8 und wk - (1/136) K für K 9, 10. 16. Dann haben wir das magische Quadratwurzelritual (wobei sqrt (16) 4) (wir erinnern uns, dass P 16 am meisten ist Jüngster Wert) HMA die 4-tägige WMA der oben genannten MMAs (w 1 P 1 w 2 P 2. (W & sub1; P & sub1; & sub1; P & sub1; & sub2; P & sub1; & sub6; W 16 P 13) / 10 (unter Hinweis darauf, dass 1234 10). Huh P 0. P -1. Was. Die MMA (16) verwendet die letzten 16 Tage, zurück zum Preis rufen P 1 an. Wenn wir den 4-Tage-gewogenen Mittelwert von ihnen Thar-MMA berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor, die MMA geht zurück zu 2 Tage vor P 1 und den Tag Vor, dass. Okay, so dass Sie rufen sie Preise P 0. P -1 etc. etc. Du hast es. So ein 16-Tage-HMA verwendet tatsächlich Informationen, die zurück geht mehr als 16 Tage, rechts Du hast es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Tabelle so weit es sieht so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen.) Sie können wählen, eine SINE-Serie oder eine RANDOM Reihe von Aktienkursen. Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie einen weiteren Satz von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage: das ist unser n. (Beispielsweise haben wir für unser Beispiel n 16 verwendet.) Wenn Sie sich für die SINE-Serie entscheiden, können Sie Spikes einführen und diese entlang des Diagramms verschieben. so was . Beachten Sie, dass wir mit n 16 und n 36 (im Bild der Kalkulationstabelle) n / 2 und sqrt (n) beide ganze Zahlen verwenden. Wenn Sie etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT-eger-Teil von n / 2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. So ist der Hull Moving Average die beste Definition am besten. Was ist mit dem Jurik Durchschnitt ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst zahlen, um es zu benutzen. Jedoch können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer gleitender Durchschnitt Angenommen, anstelle des gewichteten gleitenden Durchschnitts (wobei die Gewichte proportional zu 1, 2, 3 sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Ja, das ist M oving A verage g immick oder M oving A veree g eneralized or M oving A verage g rand or. Oder M oving A verage g ummy Lohnaufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen Sie MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo waren 16 Tage bleiben, aber die Werte von 945 und k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA Es ist zu beachten, dass, wenn wir k 3 auswählen, n / k 16/3 5.333 erhalten werden, die wir in einfach und einfach ändern. Warum dont Sie Stick mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Mi bekommen diese: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie die Tabelle mit 945 1,5 und k 3. Es tut, nicht Sie haben goof. Wieder Möglich. Also, was über das Quadrat-Root-Ritual Ich lasse das als Übung. Für Sie Okay, beim Spielen mit dieser MAg Sache finde ich, dass Hulls k 2 ziemlich gut funktioniert. So gut bleiben. Allerdings bekommen wir oft einen hübschen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Änderung hinzufügen: EMA (n / 2) - EMA (n). In der Tat, fügen Sie nur einen Bruchteil 946 dieser Änderung. Dies ergibt: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Das heißt, wählen wir 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und verwenden Sie: Zum Beispiel, wenn wir unsere gaggle der gleitenden Durchschnitte vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir hinzufügen (für MAg) nur 946 1 / 2 der Änderung. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Bestimmen Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Option Hull ist. Außer, dass EMAs anstelle von WMAs verwendet wurden. Und Sie lassen das Quadrat-Wurzel-Ding. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht jetzt wie folgt aus Etwas zum Spielen Ich habe mir eine Tabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten ein Jahr im Wert von Tagespreisen. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wenn Sie KAUFEN VERKAUFEN sollten. Wenn Basierend auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt in den letzten 2 Tagen DOWN x von seinem Maximum abweicht, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1,0) Wenn seine UP y von seinem Minimum in den letzten 2 Tagen, Sie SELL. (Im Beispiel y 1.5) Sie können die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien Ich sagte, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in diesem Kalkulationstabelle enthalten: Ist es ein gutes Spiel mit ihm. Sie werden bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und kauft und verkauft Signale. Zero-Lag Moving Average Indicator Sie erhalten Zugang zu allen Igorad Zeug. Die kommerzielle Version schließen pctfilter ein. Hier: s, was Programmierer sagen: Dies ist wahrscheinlich die beste MA-bezogene Indikator Ive jemals gesehen. Sein gerechtes wie ein Geld manking Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie lassen Sie mich wissen, wie kann ich die kommerzielle Version This Indicator könnte gleichbedeutend mit Tausenden von Dollar oder sogar mehr. Vielen Dank, Al Dies ist wahrscheinlich die beste MA-Indikator Ive jemals gesehen. 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Oder melden Sie sich an meiner Seite an Alle KNOWN Trendfolger sind nur willkommen. Klicken Sie auf meinen Avatar für den Link. Es beinhaltet Ihnen MuddBudha und MR. Trend. Ihr seid beide willkommen und ich werde euch Jungs verweisen mir andere Trendfolger. Sorry für den Rest. Bekannt werden, indem Sie etwas interessant. Dies ist wahrscheinlich der beste MA-Indikator Ive jemals gesehen. Sein gerechtes wie ein Geld manking Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie lassen Sie mich wissen, wie kann ich die kommerzielle Version This Indicator könnte gleichbedeutend mit Tausenden von Dollar oder sogar mehr. Vielen Dank, Al Was ich meinte, ist, dass ein gleitender Durchschnitt durch Defintion zu verzögern (da es ein quotaveragequot ist). Kleine Tricks wie Exponential / Weighted / Hull / etc etc etc können Lag reduzieren. Es kann einfach nicht auf Null, ohne es nur Preis selbst. Das ist es. Seine nur, wenn Sie sagten, reduzierte Lag Laging Average Indicator wäre mehr zu diesem Punkt. Ich kann dich hören. Sorry, wenn ich es nicht richtig an erster Stelle. Du hast recht. Dies sind keine 100 Null-Lag-Bewegungsdurchschnitte. Allerdings ist dies, was theyre in Textbüchern aufgerufen und dies ist die Art und Weise, die Entwickler von solchen Indikatoren nennen sie. Ich suchte nach einem solchen Indikator, so dass ich keine andere Wahl hatte, als es so zu nennen, wie es heißt. Dies ist wahrscheinlich der beste MA-Indikator Ive jemals gesehen. Sein gerechtes wie ein Geld manking Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie lassen Sie mich wissen, wie kann ich die kommerzielle Version This Indicator könnte gleichbedeutend mit Tausenden von Dollar oder sogar mehr. Vielen Dank, Al Was redest du hier über die kommerzielle Version oder die eine hier geschrieben danke für jeden Ratschlag. Don Leben ist teuer, aber beinhaltet eine kostenlose Reise um die Sonne.