Vma Volume Moving Average

Volumentechnische Diagramme Volumenbasierte technische Analyse Volumenbewegungsdurchschnitt (VMA) Die Rolle des Volumenbewegungsdurchschnitts (VMA) in der technischen Analyse, die auf den Indexdiagrammen des NASDAQ und SampP 500 erläutert wird. Volumenbewegungsdurchschnitt - VMA Ein Volumenbewegungsdurchschnitt ist das einfachste Volumen - basierten technischen Indikator. Ähnlich einem Kursbewegungsdurchschnitt ist ein VMA ein durchschnittliches Volumen eines Wertpapiers, einer Ware, eines Index oder einer Börse über einen ausgewählten Zeitraum. Volumen Moving Averages werden in Diagrammen und in der technischen Analyse verwendet, um einen Volumentrend zu glätten und zu beschreiben, indem kurzzeitige Spikes und Lücken gefiltert werden. In der Regel kann das Volumen etwas turbulent sein, und aufgrund einiger großer Trades (Quotenspiele der großen institutionellen Händler) sehen Sie möglicherweise Überspannungen hier und dort. Durch die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts des Volumens können Sie diese einzelnen Volumenschwankungen ausgleichen, sodass es möglich wird, die allgemeine Richtung des Volumens visuell zu bewerten oder zu vermindern sowie eine numerische Darstellung des Volumentrends zu erhalten Weitere Verwendung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen. Ähnlich wie die Preisanalyse gibt es mehrere Arten von VMA. Einer der am weitesten verbreiteten VMAs ist ein einfacher Moving Average, der auf das Volumen angewendet wird, das als durchschnittliches Volumen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird (Anzahl der Balken): Einfacher VMA (n) (Summe von N Volumenbalken) / N An Exponentielle VMA ist ein anderer Typ von gleitendem Durchschnitt, der wiegende Faktoren anwendet, um die Verzögerung in einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu reduzieren. Es ist weit verbreitet in der Analyse als gut. Ein VMA ist das grundlegende und einfachste Werkzeug in der Analyse. Dieser Indikator könnte selbst analysiert werden. Zur gleichen Zeit, die Mehrheit der komplexeren Volumen-basierte technische Studien verwenden VMAs in ihren Berechnungen. Sie können eine VMA im Volumen-Oszillator, PVO und MVO Formeln sehen. Indirekt wird ein gleitender Durchschnitt auf das Volumen in der Akkumulation / Verteilung, Oszillator Chaikina, OBV (On Balance Volume) und Chaikin Money Flow (CMF) usw. angewendet. Folglich könnte VMA als eines der wichtigsten Werkzeuge für die Verwendung als bezeichnet werden In Anzeigen. Eine der grundlegenden Methoden, um VMA zu analysieren, ist, Änderungen in seiner Richtung zu überwachen. Im Allgemeinen, wenn der Kurs eines Wertpapiers (Aktien, Index oder anderer Rohstoffe) nach oben geht und wir eine starke Zunahme des VMA sehen, bedeutet dies, dass die Intensität der bullishen (kaufenden) Händler stark zunimmt. Sobald die VMA nach einem Anstieg der Gewinnspanne nach einem Kursanstieg zu sinken beginnt, signalisiert sie, dass die Anzahl der kaufenden Händler zu sinken beginnt und bärische (Verkäufer) Händler den Trend nach unten übernehmen und umkehren können. In ähnlicher Weise zeigt eine Zunahme einer VMA während eines Preisrückgangs eine Zunahme der Zahl der Händler an, die in der Panik verkaufen. Sobald der VMA nach einem hohen Kursanstieg nach unten zu sinken beginnt, signalisiert er, dass die Anzahl der verkaufenden Trader ausgeschöpft ist und wir eine Veränderung in Stimmung und Trendrichtung sehen können. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der empfohlenen Volume Moving Average (VMA) - Einstellungen für verschiedene Perioden, die für die Signalisierung zukünftiger Markttrends am besten geeignet sind. Tabelle 1: Empfohlene VMA-Einstellungen Wie bei den Kursverschiebungsdurchschnitten ist der Zweck, einen Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt auszuwählen, derjenige, der die Lautstärke glättet und weniger erratisch macht, wenn auch nicht zu stark, weil eine stärkere Glättung die Verzögerung erhöht und sogar glättet Die Signale. Auf den SampP 500-Index-Diagrammen unten sind Diagramme mit einem anderen VMA für denselben Index und die gleiche Zeitspanne. Abbildung 1: SampP 500 Indexkarte ohne VMA. Wie Sie auf dem oben gezeigten SampP 500-Diagramm sehen können, ist es trotzdem möglich, Perioden mit hoher Lautstärke zu erkennen, es ist schwierig, das Volumen zu bewerten und genau zu sehen, wann die Volumenaktivität zu steigen begann oder zu sinken begann. Daher ist es schwierig, Signale auf dem obigen Diagramm ohne VMA zu erzeugen. Die nachstehende Tabelle ist ähnlich der obigen Grafik, mit dem einzigen Unterschied, dass VMA (2) - Volumen gleitender Durchschnitt mit 2-bar Periodeneinstellung - auf dem Volumen aufgetragen wurde. Abbildung 2: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (2) Jetzt können Sie sehen, dass das gleiche Diagramm mit VMA (Diagramm 2), um alle Volumen Bewegung zu sehen. Es macht es einfacher, Perioden mit hoher und niedriger Volumenaktivität zu erkennen und zu bestimmen, wann die Volumenaktivität zunimmt und wann sie abnimmt. Dennoch, aufgrund der niedrigen Balkenperiodeneinstellung von VMA, sieht die VMA auf dem Diagramm 2 unregelmäßig aus. Es könnte immer noch schwierig sein, auf dieser VMA basierende Signale zu erzeugen. In diesem Fall könnte man die VMA-Periode erhöhen. Das sollte Ihnen helfen, die wichtigsten Bewegungen des Volumens zu sehen. Abbildung 3: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (9) Das nextSampP 500-Diagramm (Grafik 3) hat einen 9-bar VMA. Jetzt, als wir die Balkenperiodeneinstellung für VMA erhöhten, wurde es einfacher, die Perioden zu erkennen, in denen das Volumen und die Perioden, in denen es begann zu sinken begann. Sie können deutlich sehen, die große Lautstärke Überschlag am 1. Oktober. Wenn Sie Diagramm 2 und Diagramm 3 vergleichen, sehen Sie, dass durch das Folgen der Regel zu kaufen, wenn die VMA beginnt zu sinken, nachdem die Lautstärke Überspannungsschutz während der Preisrückgang, zwei quotBuyquot Signale auf Diagramm 2 (mit dem 2- Bar VMA). Eines ist am 1. Oktober auf dem Markt zu öffnen und ein anderes wird am 2. Oktober auf dem Markt zu öffnen. Tabelle 4: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (20) Das letzte SampP 500-Diagramm (Grafik 4) umfasst den gleichen Zeitraum, Aber mit einem 20-Balken Volumen Moving Average auf Volumen angewendet. Sie sehen, dass bei einer 20-bar Periodeneinstellung VMA sehr glatt ist, aber die Verzögerung zwischen Volumen und VMA zu groß wurde. Wenn auf dem Diagramm 3 das "Buyquot" - Signal am 2. Oktober erzeugt wurde, dann würde auf Diagramm 4 das "Buyquot" - Signal am 5. Oktober erzeugt (wenn VMA anfing zu sinken). Wenn Sie die Diagramme 3 und 4 weiter vergleichen, werden Sie sehen, dass der VMA auf Diagramm 3 am 24. September einen Lautstärkeanstieg zeigte und am 25. September das Signal "Buyquot" erzeugte (als das VMA begann zu sinken). Allerdings hat der VMA auf Diagramm 4 diesen Volumenstrom übergeglättet und dieses Signal verpasst. Bevor Sie VMA verwenden, sollten Sie mit den VMA-Perioden experimentieren, um denjenigen zu finden, der am besten zu Ihrem persönlichen Handelsstil, ausgewählten Zeitrahmen und ausgewählter Sicherheit (Bestand, Index und andere Waren) passt. NÄCHST: Volume Averaging Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Technische Analysen, Studien, Indikatoren: VMA (Volume Moving Averages) MarketVolume17439s Technologie der Darstellung und Präsentation intraday Volumen und Volumen basierte technische Indikatoren ist durch das Urheberrecht und Patent geschützt. Unbefugte Verteilung oder Reproduktion von proprietären Technologien wird so weit wie möglich nach dem Gesetz verfolgt. Über: Über grundlegende technische Indikatoren und Studien in der technischen Analyse und auf Aktien-Charts verwendet. Beschreibung Ein Volumen gleitender Durchschnitt (VMA) repräsentiert das durchschnittliche Volumen, das über einen bestimmten Zeitraum erzeugt wird. Beispielsweise repräsentiert ein 9-Perioden-VMA das durchschnittliche Volumen, das in den letzten 9 Perioden erzeugt wurde, einschließlich der gegenwärtigen Balken. VMAs - das durchschnittliche Volumen über einer bestimmten Anzahl von Perioden Das Volumen Moving Average Exponential (VMAe) gilt für Wiegefaktoren, um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Technische Analyse VMAs werden verwendet, um Volumenänderungen über die Zeit zu beobachten und haben einen Glättungseffekt auf kurzfristige Volumenspitzen. Eine steigende VMA weist darauf hin, dass eine größere als übliche Anzahl von Aktien die Hände - aus welchen Gründen (gierige Käufer, Panik Verkäufer, etc.) geändert haben. Signifikante Volumensprünge gehen oft Trendumkehrungen auf den Indizes voraus. Je höher eine VMA39s-Periode ist, desto mehr wird sie dazu neigen, Volumenspitzen zu glätten. Auf diese Weise stellt die Verwendung eines Hochperioden-VMA sicher, dass nur die größeren Volumenstöße reflektiert werden. Längerfristige VMAs - auch als langsame VMAs bezeichnet - werden verwendet, um langfristige Schwankungen in der Volumenproduktion hervorzuheben. Wenn signifikant genug, solche Volumenzunahme oft vor langfristigen Trendumkehrungen auf einem Index. Kürzerfristige VMAs - auch Fast-VMAs genannt - werden verwendet, um kürzerfristige Volumensprünge hervorzuheben, die oft kurzfristigen Trendumkehrungen vorausgehen. Unten haben wir ein Aktiendiagramm, in dem schnelle und langsame Volumenbewegungsdurchschnitte auf SPY-Aktienvolumen angewendet wurden. Ein Vergleich dieser beiden VMAs hilft, Perioden zu erkennen, wenn ein Sicherheitsvolumen unter oder über dem längerfristigen Durchschnittsvolumen liegt. Zwar gibt es viele Volumen-basierte technische Indikatoren, die VMAs in ihren Berechnungen verwenden, auch einfache visuelle Analyse von zwei Volumen bewegten Durchschnitten erlaubt, Perioden von anormalen Handelstätigkeit, die in der Regel durch Panik Verkauf oder gierig Kauf verursacht werden und die in der Regel am Ende festgestellt werden Von Up-Trends und Down-Trends respektvoll. Diagramm 1: SPY-Vorrat mit Volumen MAs Formel und Berechnungen Volumen Moving Average wird als Durchschnitt der Volumendaten über einen bestimmten Zeitraum berechnet: VMA Volume (1) Volume (2). Volumen (n-1) Volumen (n) / n Copyright 2004 - 2016 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Simple Moving Averages and Volume Rate-of-Change Dieser Artikel untersucht gleitende Durchschnitte (MA), die möglicherweise der älteste Indikator, den wir verwenden. Die Mathematik hinter sich bewegenden Durchschnitten und ihre Kauf - und Verkaufsauslöser sind sehr leicht zu verstehen und zu erkennen. Tutorial: Analysieren von Diagrammmustern Eine Fallstudie Die MA, unabhängig von der Zeitdauer, die für die Darstellung des Indikators verwendet wird. Zeigt uns einen Trend in Form einer einzigen glatten Linie. Die Periodendauer hängt davon ab, ob der Nutzer ein kurzfristiges Handelsergebnis oder eine längerfristige Anlageperspektive wünscht. Der Wert ist der nächste wichtige Teil der Gleichung, und in den meisten Fällen werden Techniker den Schlusskurs jeder Sitzung verwenden, was zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt führt. Durch die Verwendung eines Tagesendwertes für eine reibungslose MA kann der durchschnittliche Investor die Zeit nehmen, nachdem die Märkte am Nachmittag geschlossen haben, um seine Strategie vor der Eröffnungsglocke des folgenden Morgens zu bewerten. (Für mehr auf SMAs, besuchen Sie einfach Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Chart mit Tradestation erstellt Das erste Diagramm zeigt die Leistung von Nortel Networks (NT-NYSE) ab den ersten Wochen von Aug 2000 bis März 2003. Die Grafik Zeigt drei einfache MA. Die rote Linie ist ein 50-Tage-MA, die blaue Linie ist ein 100-Tage-MA und die lila Linie ist ein 200-Tage-MA. Sie sehen die rote Linie ist die am wenigsten glatte der drei. Anleger sollten ein Problem kaufen, da die Preisaktion über die einfache MA kreuzt und ein Problem verkauft, wenn die Preisaktion die einfache MA überschreitet. Nach 50-Tage-MA (rote Linie) in der obigen Tabelle, die beste Zeit, um zu kaufen Aktien von Nortel aufgetreten während der ersten Woche des November 2001, wenn die Linie auf etwa 6,45 war. Chart erstellt mit Tradestation Mit dem 100-Tage-MA (blau), Investoren würden zurück in den Markt kommen am oder um 13. November 2001, auf der 7,50-Ebene. Und schließlich würde ein Investor, der eine 200-tägige MA (lila) verwendet, für einen längerfristigen Trendansatz nicht den Kauf von Nortel Networks in Erwägung gezogen haben, weil die Preisaktion während der kurzen Zeitspanne der bullishe Preisgestaltung nicht in die MA eindrang. (Erfahren Sie mehr über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in Moving Average Envelopes: Verfeinern eines beliebten Trading-Tools.) Für die Investoren, die in NT gesprungen waren, kamen die Verkaufssignale nur wenige Wochen nach den Kaufsignalen. Das erste Verkaufssignal kam am 16. Januar 2002, als die Preisaktion unter dem 50-tägigen MA sank und Nortel Networks bei 7,27 schloss. Am 5. Februar erhielten die Investoren, die eine 100-Tage-MA nutzten, ihr erstes Signal, als Nortel bei 6,20 schloss. Sehr wenig Geld wurde von Investoren mit diesen gleitenden Durchschnitten während dieser Zeitspanne gemacht. Chart mit Tradestation erstellt Es war nicht bis Ende Oktober 2002, dass die Signale wurden wieder klar definiert. Am 24. erschien ein klares Kaufsignal für die 50-tägigen MA-Befürworter, die einen Schlusskurs von 1,07, 0,17 von der vorherigen Sitzung sahen. In der Tat haben einige Händler in den Kampf am Vortag gesprungen, wenn die MA wurde zuerst durchdrungen. Die Anhänger der weniger aggressiven 100-Tage-MA mussten bis zum nächsten Tag warten, als der Aktienkurs wieder auf das Niveau von 1,14 gesprungen war. Chart mit Tradestation Bestätigung von Signalen Nun, da wir einen Blick auf einen sehr einfachen Ansatz mit einer Reihe von gleitenden Durchschnitten hatte, erkunden wir die Bedeutung der Einführung in eine zusätzliche bekannte Indikator, die dazu beitragen können illustrieren und bestätigen Kauf-und Verkaufssignale. Die Anzeige für die Lautstärkeänderung (V-ROC) wird in die obige Tabelle eingefügt. Dieser Indikator zeigt positive Werte über der Nulllinie und negativ unten. Ein positiver Wert deutet darauf hin, dass es genug Marktunterstützung gibt, um die Preisaktivität in Richtung des aktuellen Trends fortzusetzen. Ein negativer Wert deutet auf einen Mangel an Unterstützung hin, und die Preise können beginnen, stagnierend oder rückläufig zu werden. (Erfahren Sie mehr über den V-ROC in unserem Artikel, Volume Rate of Change.) Sie können die Bestätigung des Aufwärtstrendkurses ab dem 5. November 2001 sehen, als das Volumen 13.115.400 war und der V-ROC eine Minus Zahl (-4,52). Genau diesen Tag bewegte sich die Kursbewegung über die 50-tägige MA und der Kurs schloss bei 6,26. Zwei Tage später, als der Preis auf 7,01 stieg, setzte sich der Trend fort, und der V-ROC zeigte eine solide positive Zahl von 142,00 mit einem Volumen von 20.016.000. Am 13. November, dem Tag der zweiten Spitze im V-ROC-Trend, war das Volumen 24.956.200, das V-ROC wurde wieder auf 202.91 und der Preis von Nortel auf 7.55 erhöht. Schließlich zeigte der dritte Peak der dargestellten Trendlinie, der am 19. November stattfand, einen V-ROC von 411,84 mit einem Volumen von 36.353.100 und einem Aktienkurs von 8,52. Dieser Zeitraum von 12 Handelstagen ergab eine Preiserhöhung von 2,26 oder 36, ausgehend von der ersten bemerkenswerten Bewegung der Preisaktion, durchbrechen die 50-tägige MA und gab die signifikante Aufwärtsbewegung des Volumens-of-change. Der blaue Trend vom 28. November bis 12. Dezember zeigt eine deutliche Schwäche im V-ROC, da die Kursbewegung weiterhin über dem 50-tägigen MA trieb und den Aktienkurs kletterte. Ohne die Unterstützung des V-ROC-Indikators für das Dezemberlining-Volumen bei Nortel Networks dürfte ein Investor, der sich ausschließlich auf die Kursentwicklung der 50-Tage-Aktie stützt, im Laufe des Monats März erhebliche Kursgewinne verzeichnen. Die nächste große Spitze, die bedeutendes Volumen zeigte, war auf dem Nachteil, und der Aktienkurs fiel über zwei Dollar von der Höhe von nur drei Handelstagen vorher. Fazit Investoren sollten sich die Zeit nehmen, Preisentwicklungen zu bestätigen, die so einfach sein können wie der Vergleich von zwei sehr einfachen Indikatoren, die Ihnen eine gute Vorlaufzeit und eine solide Überprüfung der Trendbewegung bieten. Denken Sie daran, die Lautstärke und die Rate der Veränderung zu überprüfen, wenn Sie ein Diagramm Ihrer bevorzugten gleitenden Durchschnitte betrachten.